Société Générale Corporate & Investment Banking crée un groupe unifié de recherche quantitative regroupant les experts en recherche quantitative, ETF et indicielle.

Société Générale Cross Asset Research, le département de recherche de la banque d’investissement et de financement (SG CIB), annonce le regroupement au sein d’une équipe intégrée de recherche quantitative des experts en recherche quantitative action et multi-actifs, ETF et indicielle. Ce service est effectif à compter d’aujourd’hui.

Le groupe de recherche quantitative est dirigé par Andrew Lapthorne, Responsable du groupe de recherche quantitative et par Sandrine Ungari en tant qu’adjointe. L’équipe comprend :

• La recherche quantitative Action, qui reste dirigée par Andrew Lapthorne, en complément de son nouveau rôle au sein du groupe. Basé à Londres, il est rattaché à Brigitte Richard-Hidden, Responsable mondiale de la recherche SG CIB.
• La recherche quantitative multi-actifs, dirigée par Sandrine Ungari qui est nommée responsable de la recherche quantitative multi-actifs en complément de ses nouvelles fonctions d’adjointe du groupe. Elle est basée à Londres.
• La recherche ETF qui est toujours conduite par Sebastien Lemaire depuis Paris.
• La recherche indicielle qui reste pilotée par John Carson, qui est basé à Londres.

Sandrine Ungari, Sebastien Lemaire et John Carson sont rattachés à Andrew Lapthorne.

Commentant la création de cette équipe unifiée de recherche quantitative, Brigitte Richard-Hidden, Responsable mondiale de la recherche SG CIB a déclaré « Tout en respectant ces différents domaines d’expertise, cette nouvelle organisation en un service intégré va nous permettre de renforcer notre offre pour nos clients ».

Société Générale Cross Asset Research propose des expertises fortes en recherche quantitative, ETF et indicielle. Dans le dernier classement Extel 2017, Société Générale Cross Asset Research s’est classé N°1 dans la catégorie « Analyse indicielle » ainsi que dans la catégorie Recherche quantitative.